除了拍戏去过很多地方，尽管很多时候他非常忙，张卫健还是一个人出国旅游过很多次，他非常喜欢自己一个人背个包、怀揣一张地图满世界“找牙”的那种感觉。他去过澳大利亚、美国、加拿大、希腊以及欧洲很多国家，尤其去泰国的次数非常多，他觉得没有一个熟人在热带海滩阳光浴的度假非常享受。

　　也许度假的时候太放松了，他特别喜欢赤裸裸的放松。有一次在意大利就是这样，结果一不留神自己把自己裸体关在酒店房间外边，楼道里一个人都没有，更喊不到服务员。乘电梯到一楼，打开电梯门的一刹那满眼都是人，他努力将下半身掩饰在电梯一角并探出上身，大喊：HELP！HELP！有人吃惊的望着他，也有人曾递给他围巾，最后服务员快速招手让他回房间等候。尽管他还有个三角形遮着羞处，尽管很多次在海滩也是赤裸裸，但那一刻还是有点害羞，这是他自己的说法，其实这种事情已经不是头一次发生了，他这个“机灵小不懂”，没准在搞裸体起哄喜剧实验呢，谁知道呢。

　　向往童话世界九寨沟

　　15岁左右，他父亲就爱上另外一个女人，虽然没有正式离婚，他记得那晚父亲拿着一个皮箱要走，妈妈抱着父亲的腿，然后他妈妈在厕所抱着马桶不停地哭。这个遭遇在很大程度上伤害了张卫健的身心健康发展，尤其作为长子来说，甚至影响到他后来的爱情婚姻生活，至今他与不少于5个女孩子进行过马拉松式的拍拖，每次他都是本着婚姻去的，但至今一直越不了那个槛。

　　谈及跟现任女友张茜的7年爱情长跑，他坦言非常痛苦。女友虽然信任他，始终长期分隔两地，他也尽量通过各种方式补偿女友，如为女友买礼物、为女友申请附属信用卡，尽显她非凡的地位，但是一直无法摆脱父亲烙在他心灵深处无法摆脱的阴影，他始终怕看见“悲剧重演”，但没有躲开另一幕悲剧的上演。

　　潜意识里他一直希望人生能够重来，童年能够重来，所以当记者问起他最想去哪里旅游，他就说最想去童话世界九寨沟……他希望九寨沟之旅能够抹去所有不幸的记忆。